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みずほ銀行「先進的テクノロジーを活用したチャート分析システムを共同開発」

株式会社みずほ銀行(頭取:藤原 弘治)、みずほ情報総研株式会社(代表取締役社長:向井 康眞)と東京大学 大学院情報理工学系研究科(研究科長:石川 正俊)は、同研究科が実施する「東京大学データサイエンティスト養成講座(領域知識創成教育研究プログラム)」)のデータ解析演習プログラム(データサイエンス実践演習 I・II)の中で、株・為替・金利等のチャートの形状から、過去に類似したチャートの形状を持つ時期を発見するアルゴリズムを開発し、今月よりみずほ銀行の市場業務において利用を開始した。

金融市場における為替、株価や債券等の相場分析は重要なテーマです。みずほ銀行では、相場分析の手法の一つとして、過去の価格変動が類似した時点を用いた「類似チャート分析」を実施していた。

しかしながら、従来より使用されていたアルゴリズムでは、人間がチャートの形状を観察して直観的に下す判断とは異なる場合があり、人間が「形状が似ている」と判断していてもアルゴリズムは「形状が似ていない」と判断するケースや、逆に人間が「形状が似ていない」と判断していてもアルゴリズムは「形状が似ている」と判断するケースがあった。

同銀行は、2018 年 10 月より東京大学データサイエンティスト養成講座のデータサイエンス実践演習 I・II に参加。同演習講義では、実データを活用したデータサイエンス教育に長らく取り組んでおり、これに参画した成果として、みずほ情報総研および東京大学データサイエンティスト養成講座と共同で先端的技術を用いたチャート分析システムを開発した。

https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20190926release_jp.pdf

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